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玄貓（BlackCat）

TsTables高效儲存金融時間序列資料

TsTables 是一個根據 HDF5 的 Python 包，專門用於高效儲存和處理大型金融時間序列資料。它提供比 CSV 等格式更快的讀寫速度，並支援 Pandas DataFrame 物件，方便資料分析和處理。本文將示範如何使用 TsTables 儲存、

資料函式庫 Python
TsTables HDF5 PyTables 時間序列 金融資料 Pandas

TsTables 利用 HDF5 的分層結構，有效組織和儲存大量的時間序列資料，方便日後快速檢索特定時間區間的資料。其與 Pandas DataFrame 的整合，讓使用者能以熟悉的工具進行資料操作和分析，降低學習成本。此外，TsTables 提供的壓縮功能可大幅減少儲存空間，尤其適用於高頻率的金融資料。

使用 TsTables 儲存金融時間序列資料

TsTables 是一個根據 HDF5 二進位制儲存函式庫的 Python 包，專門用於高效儲存和處理大型金融時間序列資料。它是 PyTables 包的增強版，增加了時間序列資料的支援。TsTables 實作了一種分層儲存方法，允許快速檢索由玄貓選擇的資料子集。

安裝 TsTables

要使用 TsTables，需要先安裝它。可以使用 pip 安裝：

pip install tstables

生成樣本資料

以下是生成樣本資料的例子：

import pandas as pd
import numpy as np

def generate_sample_data(rows, cols, freq):
    index = pd.date_range('2021-01-01', periods=rows, freq=freq)
    data = np.random.rand(rows, cols)
    df = pd.DataFrame(data, index=index, columns=[f'No{i}' for i in range(cols)])
    return df

data = generate_sample_data(rows=2.5e6, cols=5, freq='1s').round(4)

儲存資料到 TsTables

可以使用以下程式碼將資料儲存到 TsTables：

import tables as tb

# 建立一個 TsTables 物件
h5 = tb.open_file('data.h5', 'w')

# 建立一個 TsTables 表格
group = h5.create_group('/', 'data')

# 儲存資料到 TsTables
h5.create_table(group, 'data', data)

# 關閉 TsTables
h5.close()

讀取 TsTables 資料

可以使用以下程式碼讀取 TsTables 資料：

import tables as tb

# 開啟 TsTables
h5 = tb.open_file('data.h5', 'r')

# 讀取 TsTables 資料
data = h5.root.data.read()

# 關閉 TsTables
h5.close()

效率比較

使用 TsTables 儲存和讀取資料比使用其他格式（如 CSV）快得多。以下是效率比較的例子：

import time

# 儲存資料到 CSV
start = time.time()
data.to_csv('data.csv', index=True)
end = time.time()
print(f'儲存到 CSV 時間：{end - start} 秒')

# 讀取 CSV 資料
start = time.time()
data = pd.read_csv('data.csv', index_col='Date', parse_dates=['Date'])
end = time.time()
print(f'讀取 CSV 時間：{end - start} 秒')

# 儲存資料到 TsTables
start = time.time()
h5 = tb.open_file('data.h5', 'w')
h5.create_table('/', 'data', data)
h5.close()
end = time.time()
print(f'儲存到 TsTables 時間：{end - start} 秒')

# 讀取 TsTables 資料
start = time.time()
h5 = tb.open_file('data.h5', 'r')
data = h5.root.data.read()
h5.close()
end = time.time()
print(f'讀取 TsTables 時間：{end - start} 秒')

結果顯示，使用 TsTables 儲存和讀取資料比使用 CSV 快得多。

使用 TsTables 儲存金融資料

TsTables 是一個 Python 函式庫，允許您高效地儲存和管理大型時間序列資料。以下是使用 TsTables 儲存金融資料的範例。

步驟 1：安裝必要的函式庫

首先，您需要安裝 TsTables 和 PyTables 函式庫。您可以使用 pip 安裝它們：

pip install tstables tables

步驟 2：建立 TsTables 表格

接下來，建立一個 TsTables 表格來儲存您的金融資料。定義一個描述類 (desc) 來描述表格的結構：

import tables as tb

class desc(tb.IsDescription):
    ''' Description of TsTables table structure. '''
    timestamp = tb.Int64Col(pos=0)
    No0 = tb.Float64Col(pos=1)
    No1 = tb.Float64Col(pos=2)
    No2 = tb.Float64Col(pos=3)
    No3 = tb.Float64Col(pos=4)
    No4 = tb.Float64Col(pos=5)

步驟 3：建立表格

建立一個 TsTables 表格，並將其儲存到一個檔案中：

import tstables

# 建立表格
table = tstables.TsTable('financial_data.h5', desc, title='Financial Data')

# 儲存資料到表格中
data = {'timestamp': [1, 2, 3], 
        'No0': [10.0, 20.0, 30.0], 
        'No1': [40.0, 50.0, 60.0], 
        'No2': [70.0, 80.0, 90.0], 
        'No3': [100.0, 110.0, 120.0], 
        'No4': [130.0, 140.0, 150.0]}
table.append(data)

步驟 4：讀取表格

您可以使用 tstables 函式庫讀取表格：

import tstables

# 讀取表格
table = tstables.TsTable('financial_data.h5', desc)

# 讀取資料
data = table.read()
print(data)

TsTables 提供了一個高效的方式來儲存和管理大型時間序列資料。它支援多種資料型別，包括整數、浮點數數和字串。另外，TsTables 還提供了多種功能，例如資料壓縮、索引和查詢。

圖表翻譯：

內容解密：

上述範例展示瞭如何使用 TsTables 儲存和管理金融資料。首先，定義一個描述類 (desc) 來描述表格的結構。然後，建立一個 TsTables 表格，並將其儲存到一個檔案中。最後，讀取表格並列印預出資料。TsTables 提供了一個高效的方式來儲存和管理大型時間序列資料。

時系列資料儲存與管理

使用 TsTables 進行時系列資料儲存

TsTables 是一個 Python 函式庫，允許使用者以高效的方式儲存和管理大規模的時系列資料。以下是使用 TsTables 進行時系列資料儲存的示例：

import tables as tb
import pandas as pd

# 建立一個新的 HDF5 檔案
h5 = tb.open_file('data/data.h5ts', 'w')

# 定義時系列資料的描述
desc = {
    "timestamp": tb.Int64Col(shape=(), dflt=0, pos=0),
    "No0": tb.Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=1),
    "No1": tb.Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=2),
    "No2": tb.Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=3),
    "No3": tb.Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=4),
    "No4": tb.Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=5)
}

# 建立時系列表
ts = h5.create_ts('/', 'data', desc)

# 寫入資料到表中
# ...

# 關閉檔案
h5.close()

在這個示例中，我們建立了一個新的 HDF5 檔案，並定義了時系列資料的描述。然後，我們建立了一個時系列表，並寫入資料到表中。

時系列資料的結構

TsTables 將時系列資料儲存在一個分層結構中，根節點為 /。每個節點代表了一個時間單位，例如年、月、日等。每個節點下面可以有多個子節點，代表不同的時間單位。

例如，以下是 TsTables 的分層結構：

/ (RootGroup) ''
/data (Group/Timeseries) ''
/data/y2020 (Group) ''
/data/y2020/m08 (Group) ''
/data/y2020/m08/d25 (Group) ''
/data/y2020/m08/d25/ts_data (Table(0,)) ''

在這個結構中，/data 節點代表了時系列資料，/data/y2020 節點代表了 2020 年的資料，/data/y2020/m08 節點代表了 2020 年 8 月的資料，依此類推。

寫入資料

TsTables 提供了一種方便的方式來寫入資料到表中。您可以使用 write 方法將 Pandas DataFrame 寫入到表中：

df = pd.DataFrame({'timestamp': [1, 2, 3], 'No0': [1.0, 2.0, 3.0]})
ts.append(df)

這將寫入 DataFrame 到表中。

讀取資料

您可以使用 read 方法來讀取表中的資料：

df = ts.read()

這將讀取表中的所有資料到一個 Pandas DataFrame 中。

####### 圖表翻譯： 此圖表展示了使用 TsTables 的基本流程：寫入資料、儲存到 TsTables、讀取資料、分析資料和視覺化資料。

時系列資料儲存與管理

HDF5 檔案格式

HDF5（Hierarchical Data Format 5）是一種高效的資料儲存格式，特別適合於儲存大規模的科學資料和時系列資料。它提供了一種層次化的資料結構，可以方便地組織和存取資料。

時系列資料儲存結構

以下是時系列資料儲存的結構示例：

/ (RootGroup) ''
/data (Group/Timeseries) ''
/data/y2020 (Group) ''
/data/y2021 (Group) ''
/data/y2021/m01 (Group) ''
/data/y2021/m01/d01 (Group) ''
/data/y2021/m01/d01/ts_data (Table(86400,)) ''

這個結構中，根目錄 / 下面有一個名為 data 的群組，該群組下面又有多個子群組，分別代表不同的年份、月份和日期。每個日期下面都有一個名為 ts_data 的表格，儲存著當天的時系列資料。

表格結構

以下是 ts_data 表格的結構示例：

description := {
    "timestamp": Int64Col(shape=(), dflt=0, pos=0),
    "No0": Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=1),
    "No1": Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=2),
    "No2": Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=3),
    "No3": Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=4),
    "No4": Float64Col(shape=(), dflt=0.0, pos=5)
}

這個表格中，有六個欄位，分別是 timestamp、No0、No1、No2、No3 和 No4。其中，timestamp 欄位儲存著時間戳，其他欄位儲存著相應的資料值。

儲存效率

使用 HDF5 格式儲存時系列資料可以提高儲存效率。以下是儲存資料的時間統計：

CPU times: user 476 ms, sys: 238 ms, total: 714 ms
Wall time: 739 ms

這個統計結果顯示，儲存資料的時間大約為 739 毫秒。

Plantuml 圖表

圖表翻譯：

這個圖表描述了資料從生成到儲存的過程。首先，資料被生成，然後儲存至 HDF5 檔案中。接下來，時間戳被儲存，然後資料被儲存。最後，儲存完成。

內容解密：

HDF5 格式的儲存結構和表格結構可以高效地儲存和存取大規模的時系列資料。使用這種格式可以提高儲存效率和資料管理的便捷性。

時序資料儲存與查詢

時序資料是指隨著時間推移而收集的資料，例如股票價格、氣溫、網站流量等。在金融、科學研究和網站分析等領域中，時序資料非常常見。儲存和查詢時序資料是一個重要的任務，因為它需要高效地儲存和提取大量的資料。

TsTables

TsTables是一種用於儲存和查詢時序資料的函式庫。它支援將資料儲存為表格格式，並提供了高效的查詢功能。TsTables的優點包括：

  • 高效的資料儲存：TsTables使用二進位制格式儲存資料，減少了儲存空間的需求。
  • 快速的查詢：TsTables提供了快速的查詢功能，允許使用者快速地提取所需的資料。
  • 支援DataFrame物件：TsTables傳回的資料是DataFrame物件，這使得使用者可以方便地進行資料分析。

儲存時序資料

TsTables提供了一個簡單的方法來儲存時序資料。以下是儲存時序資料的步驟：

  1. 建立一個TsTables物件。
  2. 將資料追加到TsTables物件中。
import pandas as pd

# 建立一個TsTables物件
ts = pd.TsTables('data.ts', 'w')

# 將資料追加到TsTables物件中
ts.append(df)

查詢時序資料

TsTables提供了一個快速的查詢功能，允許使用者快速地提取所需的資料。以下是查詢時序資料的步驟：

  1. 建立一個TsTables物件。
  2. 使用read_range方法查詢所需的資料。
import pandas as pd
from datetime import datetime

# 建立一個TsTables物件
ts = pd.TsTables('data.ts', 'r')

# 查詢所需的資料
start = datetime(2021, 1, 2)
end = datetime(2021, 1, 3)
subset = ts.read_range(start, end)

效能分析

TsTables的查詢功能非常快速。以下是查詢時序資料的效能分析：

import time

# 查詢所需的資料
start = datetime(2021, 1, 2)
end = datetime(2021, 1, 3)
start_time = time.time()
subset = ts.read_range(start, end)
end_time = time.time()
print(f"查詢時間：{end_time - start_time}秒")
內容解密：

上述程式碼展示瞭如何使用TsTables儲存和查詢時序資料。append方法用於將資料追加到TsTables物件中，而read_range方法用於查詢所需的資料。效能分析顯示了TsTables的查詢功能非常快速。

圖表翻譯：

此圖表展示了使用TsTables儲存和查詢時序資料的流程。首先，建立一個TsTables物件，然後追加資料到其中。接下來，查詢所需的資料，並傳回一個DataFrame物件。最後，進行資料分析。

金融時間序列資料儲存與管理

金融時間序列資料的儲存和管理是金融分析中的重要環節。隨著資料量的不斷增大，高效的儲存和管理方案成為了一個挑戰。這篇文章將介紹幾種常用的金融時間序列資料儲存方案，包括HDF5、SQLite3等。

HDF5儲存方案

HDF5是一種高效的二進位制儲存格式，特別適合於儲存大型資料集。使用HDF5儲存金融時間序列資料可以實作高效的儲存和查詢。以下是使用HDF5儲存資料的示例：

import pandas as pd
import numpy as np

# 生成示例資料
data = pd.DataFrame(np.random.rand(1000000, 5), index=pd.date_range('2021-01-01', periods=1000000, freq='1min'))

# 儲存資料到HDF5檔案
data.to_hdf('data.h5', key='data', mode='w')

HDF5儲存方案的優點包括：

  • 高效的儲存和查詢
  • 支援大型資料集
  • 可以使用SQL語言進行查詢

SQLite3儲存方案

SQLite3是一種輕量級的關聯式資料函式庫，適合於儲存和管理中小型資料集。使用SQLite3儲存金融時間序列資料可以實作方便的查詢和分析。以下是使用SQLite3儲存資料的示例：

import pandas as pd
import sqlite3

# 生成示例資料
data = pd.DataFrame(np.random.rand(1000000, 5), index=pd.date_range('2021-01-01', periods=1000000, freq='1min'))

# 儲存資料到SQLite3資料函式庫
conn = sqlite3.connect('data.db')
data.to_sql('data', conn, if_exists='replace', index=True)
conn.close()

SQLite3儲存方案的優點包括：

  • 方便的查詢和分析
  • 支援SQL語言
  • 輕量級的資料函式庫

比較與選擇

HDF5和SQLite3都是常用的金融時間序列資料儲存方案，但是它們有不同的優缺點。HDF5儲存方案更適合於儲存大型資料集，具有高效的儲存和查詢能力。SQLite3儲存方案更適合於儲存和管理中小型資料集，具有方便的查詢和分析能力。

最終，選擇哪種儲存方案取決於具體的需求和應用場景。開發者可以根據資料量、查詢需求和分析需求等因素進行選擇。

圖表翻譯：

這個圖表展示了HDF5和SQLite3儲存方案的優缺點和適用場景，幫助開發者進行選擇和設計。

效率金融資料儲存

金融資料的儲存和分析是金融領域的一個重要方面。為了高效地儲存和分析大量的金融資料，選擇合適的資料函式庫和儲存方案至關重要。在這個例子中，我們使用了一個包含1,000,000行和5列的樣本金融資料集， memory 使用量約為46 MB。

資料匯入和儲存

首先，我們使用Python的pandas函式庫將資料匯入記憶體中。然後，我們使用sqlite3函式庫將資料儲存到一個SQLite資料函式庫檔案中。這個過程需要大約5秒的時間。

import sqlite3 as sq3
import pandas as pd

# 匯入資料
data = pd.read_csv('data.csv')

# 儲存資料到SQLite資料函式庫
con = sq3.connect('data.db')
data.to_sql('data', con, if_exists='replace', index=False)
con.close()

資料查詢和分析

一旦資料儲存到資料函式庫中，我們就可以使用標準化的SQL陳述式進行查詢和分析。例如，我們可以查詢No1列中值在105到108之間的所有行。

# 開啟資料函式庫連線
con = sq3.connect('data.db')

# 查詢資料
query = 'SELECT * FROM data WHERE No1 > 105 AND No1 < 108'
res = con.execute(query).fetchall()

# 關閉資料函式庫連線
con.close()

效率分析

使用SQLite資料函式庫儲存和查詢金融資料具有多個優點。首先，SQLite是一個輕量級的資料函式庫，需要的資源很少。其次，SQLite支援標準化的SQL陳述式，方便查詢和分析資料。最後，SQLite可以高效地處理大量資料，查詢速度很快。

圖表翻譯：

@startuml
skinparam backgroundColor #FEFEFE
skinparam componentStyle rectangle

title TsTables高效儲存金融時間序列資料

package "Pandas 資料處理" {
    package "資料結構" {
        component [Series
一維陣列] as series
        component [DataFrame
二維表格] as df
        component [Index
索引] as index
    }

    package "資料操作" {
        component [選取 Selection] as select
        component [篩選 Filtering] as filter
        component [分組 GroupBy] as group
        component [合併 Merge/Join] as merge
    }

    package "資料轉換" {
        component [重塑 Reshape] as reshape
        component [透視表 Pivot] as pivot
        component [聚合 Aggregation] as agg
    }
}

series --> df : 組成
index --> df : 索引
df --> select : loc/iloc
df --> filter : 布林索引
df --> group : 分組運算
group --> agg : 聚合函數
df --> merge : 合併資料
df --> reshape : melt/stack
reshape --> pivot : 重新組織

note right of df
  核心資料結構
  類似 Excel 表格
end note

@enduml

在這個圖表中，我們展示了金融資料儲存和分析的流程。首先，我們匯入資料，然後儲存到資料函式庫中。接下來，我們查詢資料，然後進行分析。最後，我們輸出結果。

內容解密：

在這個例子中，我們使用了SQLite資料函式庫儲存和查詢金融資料。SQLite是一個輕量級的資料函式庫，需要的資源很少。它支援標準化的SQL陳述式，方便查詢和分析資料。使用SQLite可以高效地處理大量資料，查詢速度很快。

金融資料處理技術

資料來源與儲存

金融資料的處理是一個複雜的過程，涉及多種資料來源和儲存方式。在本章中，我們將探討如何從不同的檔案格式中讀取金融時間序列資料，例如 CSV 檔案。同時，我們也將介紹如何從網路服務中檢索金融資料，例如 Quandl 平臺。

從技術架構視角來看，TsTables 根據 HDF5 的特性使其在處理金融時間序列資料方面展現出顯著的效能優勢。透過分層結構和二進位制格式，TsTables 能夠有效壓縮資料、加速讀寫速度，並支援大型資料集的管理。然而，TsTables 的應用也存在一定限制，例如需要額外的程式碼撰寫來定義表格結構和讀寫操作，且對於不熟悉 HDF5 的使用者而言，學習曲線相對較高。此外， HDF5 本身的相容性問題在跨平臺或跨語言環境下也可能造成額外負擔。對於追求極致效能且資料量龐大的金融應用，TsTables 的高效能和資料壓縮能力是其核心優勢，值得深入研究和應用。但對於小型專案或需要頻繁跨平臺操作的場景，則需權衡其額外開發成本和相容性問題。玄貓認為，TsTables 在高效能金融資料處理領域展現了其獨特價值，未來可望與雲端儲存技術深度整合，進一步提升其應用潛力。